中妻照雄
- 個人基本情報
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- 氏名：
- 中妻照雄 [なかつまてるお]
- 職位：
- 准教授
- 研究室：
- 三田研究室 546（内線23436）
- 略歴：
- 1968年徳島県生まれ。
1991年：筑波大学第三学群社会工学類卒業。
1994年：同大学大学院社会工学研究科より修士号を取得。
1993-1998年：Rutgers University に留学。
1998年：同大学よりPh.D.を取得。
1998-2000年：一橋大学経済研究所専任講師。
2000-2002年：慶應義塾大学経済学部専任講師。
現在：慶應義塾大学経済学部准教授。
- 最終取得学位：
- Ph.D. 経済学 Rutgers University
- 受賞学術賞：
- 所属学会：
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日本経済学会
日本統計学会
（和文誌編集委員）
日本金融・証券計量・工学学会
（フォーラム担当理事，和文誌副編集長）
American Economic Association
American Statistical Association
International Society for Bayesian Analysis
- 教育活動
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- 担当科目(2007年度)
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- [通学課程]
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計量経済学中級，
ベイズ統計学，
研究会
- [通信教育課程]
- なし
- [大学院]
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数理統計学
- 教育方針：
- 研究活動
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- 専攻・研究領域：
- 計量経済学、ベイズ統計学、金融市場の計量分析
- 現在の研究活動
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- 研究課題名：
- マルコフ連鎖モンテカルロ法によるベイズ分析
- 途中経過及び今後の計画：
- 計量経済学において実証分析に用いられる各種モデルのベイズ推定をマルコフ連鎖モンテカルロ法によって行うことを研究している。
- 主要業績：
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- 単著書
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- 『ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分析』, 2003, 三菱経済研究所
- 『入門ベイズ統計学』，2007，朝倉書店
- 単著論文
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- ''A Markov-chain sampling algorithm for GARCH models,'' Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 3, 107-117, 1998.
- ''Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: a Markov chain sampling approach,'' Journal of Econometrics, 95, 57-69, 2000.
- ''Structural changes in volatility of foreign exchange rates after the Asian financial crisis,'' Asia-Pacific Financial Markets, 7, 69-82, 2000.
- 「マルコフ連鎖モンテカルロ法によるベイズ分析―回帰モデルへの応用」, 『三田学会雑誌』, 94, 745-771, 2002．
- 「経済成長の収束仮説―隠れマルコフ・モデルによる検証」, 和合肇編『ベイズ計量経済分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用』，
175-212，2005, 東洋経済新報社.
- 「状態空間モデルのベイズ分析」，田中辰雄・中妻照雄編『計量経済学のフロンティア』，107-146，2006，慶應義塾大学出版会
- 共著論文
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- ''Bayesian estimation of ARMA-GARCH model of weekly foreign exchange rates,'' Asia-Pacific Financial Markets, 6, 71-84, 1999. (with Hiroki Tsurumi)
- ''Ratio tests of a unit root,'' Communications in Statistics: Theory and Methods, 29, 2547-2571, 2000. (with Elena Gouskova, Jinichi Uemura, and Hiroki Tsurumi)
- ''Exact inference using variable integrating constant importance distributions,'' Computational Economics, 23, 45-70, 2004. (with Charles Romeo)
- ''A new control variate estimator for an Asian option,'' Asian-Pacific Financial Markets, 11, 143-160, 2004. (with Kenji Kamizono, Takeaki
Kariya, and Regina Y. Liu)
- 閲覧者へのメッセージ：
- 私はベイズ統計学による計量経済分析に興味を持ち、この分野を中心に研究を行っている。近年ベイズ統計学の分野ではマルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法をはじめとするコンピュータによる数値計算を集中的に使う手法が広く研究されるようになった。現在、私は新しいMCMC法のアルゴリズムの開発と MCMC法による経済金融データのベイズ分析を主に研究している。